000172 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A类

基金名称

华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A类

基金代码

000172

基金类别

混合型

基金经理

田汉卿

基金管理人

华泰柏瑞基金管理有限公司

风险等级

R3中风险

基金托管人

中国银行

成立日期

2013-08-02

客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资目标

在力求有效控制投资风险的前提下，力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在8%以内。

投资理念

运用量化投资策略，实现增强指数收益的目标。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（须符合中国证监会相关规定）。本基金股票资产投资比例不低于基金资产的60%；现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比率不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数。以增强指数投资收益为目的的股票投资策略如下: 利用定量投资模型（如：多因子alpha、风险估测、交易成本等模型），选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在严格控制组合预期跟踪误差的基础上，力求超越标的指数投资回报。一般情况下，本基金股票资产投资比例不低于基金资产的85%。

业绩比较基准

95%×沪深300指数收益率＋2.5%(指年收益率，评价时按期间折算)

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金的风险控制将力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在目标范围以内。因本基金为指数增强投资基金，跟踪误差的计算将剔除主动回报的均值。另外，在特殊情况下，从保护投资人利益出发对基金股票仓位做出调整，以至于股票持仓比例较大低于正常水平时，基金由此获得的对投资人有利的正收益不计入跟踪误差的计算，但基金由此获得的负收益则要计入跟踪误差的计算。