002804 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金

基金名称

华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金

基金代码

002804

基金类别

混合型

基金经理

田汉卿 曾鸿

基金管理人

华泰柏瑞基金管理有限公司

风险等级

R2中低风险

基金托管人

中国银行

成立日期

2016-05-26

客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资目标

利用定量投资模型，灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险，谋求投资组合资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围为80%-120%，其中，权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。

开放期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。

开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。

  本基金不受证监会2010年4月21日发布的证监会公告【2010】13号《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。

投资策略

在力求有效控制投资风险的前提下，通过全市场选股构建预期收益高于市场回报的投资组合，同时利用股指期货等多种策略对冲投资组合的市场风险，以求获得不依赖市场整体走向的比较稳定的长期资产增值。

业绩比较基准

1年期银行定期存款收益率（税后）

风险收益特征

本基金为特殊的混合型基金，通过采用量化对冲策略剥离市场系统性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。