基金名称 |
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 |
||
基金代码 |
002804 |
基金类别 |
混合型 |
基金经理 |
田汉卿 曾鸿 |
基金管理人 |
华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 |
R2中低风险 |
基金托管人 |
中国银行 |
成立日期 |
2016-05-26 |
客户适合类型 |
C2稳健型、C3平衡型、 C4成长型、C5积极型 |
投资目标 |
利用定量投资模型,灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险,谋求投资组合资产的长期增值。 |
||
投资范围 |
本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围为80%-120%,其中,权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 开放期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;封闭期内的每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。 开放期内,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 本基金不受证监会2010年4月21日发布的证监会公告【2010】13号《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项、第(五)项及第(七)项的限制。 |
||
投资策略 |
在力求有效控制投资风险的前提下,通过全市场选股构建预期收益高于市场回报的投资组合,同时利用股指期货等多种策略对冲投资组合的市场风险,以求获得不依赖市场整体走向的比较稳定的长期资产增值。 |
||
业绩比较基准 |
1年期银行定期存款收益率(税后) |
||
风险收益特征 |
本基金为特殊的混合型基金,通过采用量化对冲策略剥离市场系统性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金,其预期风险较小。 |
注:投资有风险 入市须谨慎
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金-基金合同
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书(正文)2019年第2号
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 -产品概要
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书2020年第1号
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同-更新