004394 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金

基金名称

华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金

基金代码

004394

基金类别

混合型

基金经理

田汉卿

基金管理人

华泰柏瑞基金管理有限公司

风险等级

R2中低风险

基金托管人

中国建设银行

成立日期

2017-05-12

客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资目标

利用定量投资模型，在力求有效控制投资风险的前提下，力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金还可依规定参与融资业务。

  本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；本基金参与融资业务时，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。

投资策略

本基金主要利用定量投资模型，跟踪创业板指数，通过主动管理，使用量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%，在极端市场情况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例可降至0%。

业绩比较基准

90%×创业板指数收益率+10%×银行活期存款利率（税后）

风险收益特征

本基金为混合型基金，跟踪创业板指数，并力求实现超越创业板指数收益率的投资回报。其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险的产品。