005055 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类

基金名称

华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类

基金代码

005055

基金类别  

混合型

基金经理

田汉卿、盛豪

基金管理人

华泰柏瑞基金管理有限公司

风险等级

R2中低风险

基金托管人

中国银行股份有限公司

成立日期

2017-09-26

客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资目标

利用定量投资模型，在严格控制风险的前提下，追求资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。                

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。                    

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。                    

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。                    

投资策略

本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市场情况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例可降至0%

业绩比较基准

中证800指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。