460220 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金名称

上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金代码

460220

基金类别

指数型

基金经理

柳军

基金管理人

华泰柏瑞基金管理有限公司

风险等级

R3中风险

基金托管人

中国银行

成立日期

2011-01-26

客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资理念

本基金的投资管理将遵循联接型基金的投资理念，通过投资于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金间接实现指数化投资，为投资者带来良好的长期投资回报的同时，满足投资者多样化的投资需求。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括华泰柏瑞上证中小盘ETF、上证中小盘指数成份股及备选成份股、非成份股、债券、新股（一级市场初次发行和增发）、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
正常情况下，本基金资产中投资于华泰柏瑞上证中小盘ETF的比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。  

投资策略

本基金主要通过投资于华泰柏瑞上证中小盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对华泰柏瑞上证中小盘ETF进行投资。
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。  

业绩比较基准

上证中小盘指数×95%＋银行活期存款税后收益率×5%

风险收益特征

本基金为华泰柏瑞上证中小盘ETF的联接基金，采用主要投资于上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证中小盘指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。