和合期货:2018年327豆粕期权日评


一、豆粕期货期权合约成交情况

3月27日,大商所豆粕期货m1809合约收盘价3057,较前一交易日下跌1.07%,成交量146.0万手,较前一交易日减少130.5万手;豆粕期权总成交量107066手,其中主力1809系列期权各合约今日行情见图表1。

昨结算

昨收盘

结算价

收盘价

持仓量

成交量

C<-m1809->P

成交量

持仓量

收盘价

结算价

昨收盘

昨结算

668.5

650

661

672

742

2

2400

636

1502

4.5

1

4

2

619.5

601

611.5

611.5

458

--

2450

--

888

2

2

5

3.5

571.5

603

562.5

562.5

432

--

2500

518

1720

5

3.5

5

5

524.5

503

514.5

514.5

474

--

2550

410

1882

5.5

5.5

6

8

478

505

468

468

528

--

2600

324

4400

6.5

8.5

7

12

433.5

471.5

422

437

698

50

2650

664

4410

7.5

12.5

9

17

390.5

410

378

376

1412

636

2700

444

7532

9.5

18.5

12

24

349

363.5

336

330.5

1820

200

2750

2728

9580

13

26

15.5

32.5

310

319

296

281.5

2434

332

2800

900

7824

20

36

22.5

43

273

280

258

240.5

3262

188

2850

1864

11054

29

48

31.5

56

239

242.5

223.5

212.5

2186

492

2900

1838

7178

43.5

63

43

71.5

207.5

210.5

191.5

181.5

2540

512

2950

5050

7806

61.5

81

60

90

178.5

183.5

162.5

157

8698

2250

3000

3954

11930

85

101.5

81.5

110.5

152.5

157

136.5

134.5

6378

3094

3050

2130

6860

112.5

125.5

106.5

134.5

129

139

113.5

115

21916

7334

3100

1724

5416

144.5

152

135.5

161

108.5

121

93

100

6138

3274

3150

514

3286

178

182

168.5

190

90

106

76

88

7098

2504

3200

250

972

215

214.5

199

221.5

74.5

95

61

77.5

4864

3416

3250

202

672

261.5

249.5

242

256

61

85

49

67

7224

2670

3300

146

708

296

287

286

292

49.5

76

38.5

59.5

14060

4236

3350

38

556

340

326.5

322

330.5


图表1:豆粕期权20180327行情


二、豆粕期现货基本面分析

基本面来看,CBOT大豆期货周一收跌,之前触及一周高位,因美中贸易紧张关系缓解,作为对美国关税决定的回应,中国公布对一系列美国商品加征关稅,但大豆不在清单之上,缓解了对中国将限制美国大豆进囗的担忧。交易商还开始关注美囯农业部将于周四公布的报告,预计将显示美国农户计划的大豆种植面积将超过玉米,为1983年来首次。但遭千旱侵袭的阿根廷的降雨量少于预期给市场提供一些支撑。

外盘带动下,连盘豆粕主力m1809今日大幅回调,跌破早盘建议中的止损位3050,但成交量大幅萎缩,预计短期震荡加剧的概率较大。


三、期权交易策略运用

基于对标的物连盘豆粕m1809短期震荡加剧的判断,建议豆粕看涨期权多单离场,暂时观望。


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