和合期货:2018年3月27日豆粕期权日评
一、豆粕期货期权合约成交情况
3月27日,大商所豆粕期货m1809合约收盘价3057,较前一交易日下跌1.07%,成交量146.0万手,较前一交易日减少130.5万手;豆粕期权总成交量107066手,其中主力1809系列期权各合约今日行情见图表1。
昨结算 |
昨收盘 |
结算价 |
收盘价 |
持仓量 |
成交量 |
C<-m1809->P |
成交量 |
持仓量 |
收盘价 |
结算价 |
昨收盘 |
昨结算 |
668.5 |
650 |
661 |
672 |
742 |
2 |
2400 |
636 |
1502 |
4.5 |
1 |
4 |
2 |
619.5 |
601 |
611.5 |
611.5 |
458 |
-- |
2450 |
-- |
888 |
2 |
2 |
5 |
3.5 |
571.5 |
603 |
562.5 |
562.5 |
432 |
-- |
2500 |
518 |
1720 |
5 |
3.5 |
5 |
5 |
524.5 |
503 |
514.5 |
514.5 |
474 |
-- |
2550 |
410 |
1882 |
5.5 |
5.5 |
6 |
8 |
478 |
505 |
468 |
468 |
528 |
-- |
2600 |
324 |
4400 |
6.5 |
8.5 |
7 |
12 |
433.5 |
471.5 |
422 |
437 |
698 |
50 |
2650 |
664 |
4410 |
7.5 |
12.5 |
9 |
17 |
390.5 |
410 |
378 |
376 |
1412 |
636 |
2700 |
444 |
7532 |
9.5 |
18.5 |
12 |
24 |
349 |
363.5 |
336 |
330.5 |
1820 |
200 |
2750 |
2728 |
9580 |
13 |
26 |
15.5 |
32.5 |
310 |
319 |
296 |
281.5 |
2434 |
332 |
2800 |
900 |
7824 |
20 |
36 |
22.5 |
43 |
273 |
280 |
258 |
240.5 |
3262 |
188 |
2850 |
1864 |
11054 |
29 |
48 |
31.5 |
56 |
239 |
242.5 |
223.5 |
212.5 |
2186 |
492 |
2900 |
1838 |
7178 |
43.5 |
63 |
43 |
71.5 |
207.5 |
210.5 |
191.5 |
181.5 |
2540 |
512 |
2950 |
5050 |
7806 |
61.5 |
81 |
60 |
90 |
178.5 |
183.5 |
162.5 |
157 |
8698 |
2250 |
3000 |
3954 |
11930 |
85 |
101.5 |
81.5 |
110.5 |
152.5 |
157 |
136.5 |
134.5 |
6378 |
3094 |
3050 |
2130 |
6860 |
112.5 |
125.5 |
106.5 |
134.5 |
129 |
139 |
113.5 |
115 |
21916 |
7334 |
3100 |
1724 |
5416 |
144.5 |
152 |
135.5 |
161 |
108.5 |
121 |
93 |
100 |
6138 |
3274 |
3150 |
514 |
3286 |
178 |
182 |
168.5 |
190 |
90 |
106 |
76 |
88 |
7098 |
2504 |
3200 |
250 |
972 |
215 |
214.5 |
199 |
221.5 |
74.5 |
95 |
61 |
77.5 |
4864 |
3416 |
3250 |
202 |
672 |
261.5 |
249.5 |
242 |
256 |
61 |
85 |
49 |
67 |
7224 |
2670 |
3300 |
146 |
708 |
296 |
287 |
286 |
292 |
49.5 |
76 |
38.5 |
59.5 |
14060 |
4236 |
3350 |
38 |
556 |
340 |
326.5 |
322 |
330.5 |
图表1:豆粕期权20180327行情
二、豆粕期现货基本面分析
基本面来看,CBOT大豆期货周一收跌,之前触及一周高位,因美中贸易紧张关系缓解,作为对美国关税决定的回应,中国公布对一系列美国商品加征关稅,但大豆不在清单之上,缓解了对中国将限制美国大豆进囗的担忧。交易商还开始关注美囯农业部将于周四公布的报告,预计将显示美国农户计划的大豆种植面积将超过玉米,为1983年来首次。但遭千旱侵袭的阿根廷的降雨量少于预期给市场提供一些支撑。
外盘带动下,连盘豆粕主力m1809今日大幅回调,跌破早盘建议中的止损位3050,但成交量大幅萎缩,预计短期震荡加剧的概率较大。
三、期权交易策略运用
基于对标的物连盘豆粕m1809短期震荡加剧的判断,建议豆粕看涨期权多单离场,暂时观望。
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